林 高樹

HAYASHI, Takaki

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東京大学工学部・同大学院工学系研究科修士課程修了。日本興業銀行勤務後、コロンビア大学統計学部助教授、慶應義塾大学大学院経営管理研究科准教授を経て、2009年より現職。シカゴ大学Ph.D.(統計学)。

専攻分野

• 計量ファイナンス・金融工学
• 応用確率論

担当授業

• 経営科学
• 決定分析
• 計量分析特論

主要著書・論文

• "Nonsynchronous Covariation Process and Limit Theorems"共著 (Stochastic Processes and their Applications, to appear)
• "Irregular sampling and　Central　Limit　Theorem　for　Power　Variations:　the　Continuous　Case"共著　（Annales　de　L'Institut　Henri　Poincare, to appear)
• 「離散非同期観測データ間の共分散推定」 (『数理科学』48-11, 34-40, 2010)
• 「高頻度データ解析：市場リスク計測手法の新展開」 (『オペレーションズ・リサーチ』55-9, 546-552, 2010)
• "Fluctuation Scaling and Covariance Matrix of Consitutents' Flows on a Bipartite Graph"共著 (European Physical Journal B, 76, 529-535, 2010)
• 「高頻度データとは何か」 (『証券アナリストジャーナル』48-1, 56-66, 2010)
• 「高頻度データと時間変更」 (『統計数理』57-1, 39-65, 2009)
• 「高頻度金融データと統計科学」共著 （『21世紀の統計科学I: 社会・経済の統計科学』第10章分担執筆, 2008）
• "Consistent Esｔimation of Covariation under Nonsynchronicity,"共著 (Statistical Inference for Stochastic Processes, 11-1, 93-106, 2008).
• "Asymptotic Normality of a Covariance Estimator for Nonsynchronously Observed Diffusion Processes,"共著 (Annals of the Institute of Statistical Mathematics 60-2, 357-396, 2008).
• 林「高頻度データの取引時間モデル」 (『慶應経営論集』25-1, 23-37, 2008)
• "On Covariance Estimation of Non-synchronously Observed Diffusion Processes,"共著 (Bernoulli, 11-2, 359-379, 2005).
• "Evaluating Hedging Errors: An Asymptotic Approach,"共著 (Mathematical Finance, 15-2, 309-343, 2005).
• "A Discrete-Time Model of High-Frequency Stock Returns," (Quantitative Finance, 4-2, 140-150, 2004).

自主研究

• 高頻度データ分析・大規模データ分析
• 金融資産運用戦略・トレーディング戦略
• 行動科学
• 意思決定分析
• リスク計量化・不確実性マネジメント