情報・意思決定

林 高樹

HAYASHI, Takaki

教授

東京大学工学部卒業、同大学大学院工学系研究科修士課程修了。日本興業銀行勤務後、コロンビア大学統計学部助教授を経て慶應義塾大学大学院経営管理研究科准教授、2009年教授。Ph.D.(統計学)(シカゴ大学)取得。

専攻分野

  • 統計的データ解析
  • 計量ファイナンス

担当授業

  • 経営科学
  • ビジネス統計
  • 計量分析特論

主要著書・論文

  • "Nonsynchronous Covariation Process and Limit Theorems"共著 (Stochastic Processes and their Applications, to appear)
  • "Irregular sampling and Central Limit Theorem for Power Variations: the Continuous Case"共著 (Annales de L'Institut Henri Poincare, to appear)
  • 「離散非同期観測データ間の共分散推定」 (『数理科学』48-11, 34-40, 2010)
  • 「高頻度データ解析:市場リスク計測手法の新展開」 (『オペレーションズ・リサーチ』55-9, 546-552, 2010)
  • "Fluctuation Scaling and Covariance Matrix of Consitutents' Flows on a Bipartite Graph"共著 (European Physical Journal B, 76, 529-535, 2010)
  • 「高頻度データとは何か」 (『証券アナリストジャーナル』48-1, 56-66, 2010)
  • 「高頻度データと時間変更」 (『統計数理』57-1, 39-65, 2009)
  • 「高頻度金融データと統計科学」共著 (『21世紀の統計科学I: 社会・経済の統計科学』第10章分担執筆, 2008)
  • "Consistent Estimation of Covariation under Nonsynchronicity,"共著 (Statistical Inference for Stochastic Processes, 11-1, 93-106, 2008).
  • "Asymptotic Normality of a Covariance Estimator for Nonsynchronously Observed Diffusion Processes,"共著 (Annals of the Institute of Statistical Mathematics 60-2, 357-396, 2008).
  • 林「高頻度データの取引時間モデル」 (『慶應経営論集』25-1, 23-37, 2008)
  • "On Covariance Estimation of Non-synchronously Observed Diffusion Processes,"共著 (Bernoulli, 11-2, 359-379, 2005).
  • "Evaluating Hedging Errors: An Asymptotic Approach,"共著 (Mathematical Finance, 15-2, 309-343, 2005).
  • "A Discrete-Time Model of High-Frequency Stock Returns," (Quantitative Finance, 4-2, 140-150, 2004).

自主研究

  • 高頻度データ分析・大規模データ分析
  • 金融資産運用戦略・トレーディング戦略
  • 行動科学
  • 意思決定分析
  • リスク計量化・不確実性マネジメント

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